Uma introdução à negociação de reversão significa e os 4 maiores desafios.
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Uma introdução à negociação de reversão significa e os 4 maiores desafios.
Negociação de reversão média é muitas vezes referida como negociação de contra-tendência ou reversão, que todos, mais ou menos, descrevem o mesmo tipo de estilo de negociação. Um trader de reversão à média procura preço que se afastou significativamente de seu preço médio (médio); o trader de reversão à média procura tendências insustentáveis.
Embora a maioria das pessoas prefira a abordagem que segue as tendências, nunca me senti à vontade com a mentalidade geral de negociação de tendências e comecei a olhar para a negociação de reversão à média muito cedo. Escusado será dizer que me queimei algumas vezes no início, uma vez que este estilo de negociação não é adequado para principiantes absolutos, devido aos desafios emocionais e psicológicos que representa para o comerciante. No artigo a seguir, vamos dar uma olhada na negociação de reversão à média, quais são os aspectos mais negligenciados e quais desafios um trader de reversão à média deve enfrentar.
Negociação de reversão média - uma breve introdução.
Como dito acima, um trader de reversão à média está procurando por oportunidades em que o preço tenha se afastado significativamente de seu preço médio (ou médio). Normalmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicando-o aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o gráfico diário EUR / USD e uma média móvel suavizada de 50 períodos.
Como você pode ver, o preço freqüentemente se afasta da média móvel azul e então se encaixa de volta nele. Se isso parece bom demais para ser verdade, é. É claro que aquelas tabelas retrospectivas com os negócios perfeitos apenas contam a metade da história.
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A captura de tela abaixo mostra o mesmo período de tempo diário do EUR / USD com a mesma média móvel. Mas desta vez, marquei todos os recuos que não chegaram até a média móvel. E, claro, se olhássemos mais de perto, haveria muito mais vezes quando o preço tentasse uma reversão, mas falhava. Portanto, a negociação de reversão significa mais do que apenas negociar de volta à média móvel e requer um gerenciamento de entrada muito rigoroso, abordagem de gerenciamento de risco e um caráter emocionalmente estável para evitar coisas como negociação de vingança ou negociação excessiva.
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Os 4 principais desafios da negociação de reversão à média.
A seguir, vamos dar uma olhada nos aspectos mais comumente negligenciados que tornam a negociação de reversão à média mais difícil do que parece à primeira vista.
# 1 Como você determina a média?
Embora isso pareça muito óbvio, a maioria dos traders nunca pensa sobre as implicações que sua escolha da média móvel tem em suas negociações. Vamos dar uma outra olhada no gráfico EUR / USD acima. Desta vez, aplicamos duas médias móveis diferentes: a média móvel suavizada (SMA) de 100 em vermelho e a SMA de 50 em azul. As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um trader de reversão à média, escolher a média móvel correta é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual. Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis:
Como você pode ver, isso não é crítico e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para sua negociação. Em vez disso, quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem conseqüências amplas no seu estilo de negociação e deve ser feita com base nas preferências pessoais e estilos de caracteres.
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# 2 Às vezes, o preço não reverte, mas a média móvel alcança o preço.
O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que, às vezes, a reversão acontece muito lentamente e, enquanto isso, a média móvel aproxima-se do preço e, assim, reduz a recompensa: proporção do negócio.
A imagem abaixo ilustra o ponto. Embora, à primeira vista, pareça que a estratégia de reversão média funciona como um charme e o preço sempre retorna à média móvel, é importante entender que, às vezes, a média móvel alcança o preço mais rapidamente e pode reduzir a recompensa inicial: risco e, consequentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação. Um comerciante então tem que decidir se ele deixa sua ordem de lucro inicial inalterada ou se ele move seu lucro junto com a média móvel.
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# 3 Média de reversão vs. pegar uma faca em queda.
Picking tops and bottoms pode ser uma coisa muito perigosa para se fazer em traders amadores e de trading, especialmente, muitas vezes se envolver em tal comportamento comercial porque eles subestimam o fato de que o preço pode continuar tendendo por muito mais tempo do que eles pensam. Durante períodos de tendências duradouras e fortes, a reversão à média da negociação pode levar a faixas significativas de perda sem tomar precauções. A imagem abaixo mostra o gráfico diário EUR / USD atual e demorou cerca de 300 dias úteis para se encontrar novamente com a média móvel.
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Um trader de reversão à média não está esperando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como estando na frente de um trem que se aproxima, mas sim esperando até que o trem tenha chegado a uma posição fixa e ofereça pistas de que está indo para o outro lado.
# 4 Estabilidade emocional e disciplina.
Embora isso seja verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para os traders de reversão à média. Pode demorar muito até que ocorra um sinal de negociação e, muitas vezes, você não verá todos os critérios de entrada, mas o preço voltará à média móvel. Ficar longe de pular tarde e não tentar perseguir um comércio é muito importante. Outras vezes, todos os seus critérios se alinham, mas o preço ainda continua indo contra você. Não cortar sua perda e aumentar o número de perdedores é o que os traders de reversão geralmente fazem porque acreditam que a reversão está atrasada.
Dica: Os osciladores, como o STOCHASTIC, geralmente fornecem as implicações erradas para os traders de reversão à média. Os cenários de sobrecompra e sobrevenda são frequentemente usados como razões para entrar em negociações de contra-tendência, enquanto os preços de sobrecompra, muitas vezes, apenas sinalizam uma tendência muito forte - não uma reversão em atraso.
Todos esses pontos destacam a complexidade e os desafios da negociação de reversão à média e torna-se óbvio por que esse estilo pode não ser adequado para traders amadores, ou para traders que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação. No entanto, nem todos os traders se sentem à vontade em negociar com uma tendência seguindo a estratégia; Portanto, é importante que você se audite para encontrar o ajuste perfeito.
Reversão Média.
Qual é a "reversão média"?
A reversão à média é a teoria que sugere que os preços e os retornos acabam voltando para a média ou a média. Essa média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.
Reversão de risco.
Compre Fraqueza.
Reversão do gancho.
Teoria do Acelerador.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Reversão Média'
Os retornos e os preços percentuais não são as únicas medidas consideradas como reversão da média; as taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa podem estar sujeitas a esse fenômeno.
Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão à média, o pensamento é que qualquer preço que se afaste da norma de longo prazo retornará novamente, revertendo ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, já que o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.
A teoria da reversão à média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode fazer parte de uma estratégia geral de negociação. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e venda alta, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, voltará a um padrão normal.
O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recalls e ações judiciais no lado negativo.
Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança tenha uma reversão à média. Como na maioria das atividades de mercado, há poucas garantias de como determinados eventos afetarão ou não o apelo geral de determinados valores mobiliários.
Negociação de Reversão Média.
A negociação de reversão à média parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de um determinado título, com base na suposição de que ele retornará ao seu estado anterior. Essa teoria pode ser aplicada tanto a compra quanto a venda, pois permite que um comerciante lucre com upswings inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.
Reversão Média Forex.
A Reversão Média Forex é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como no comércio intradiário e no comércio de longo prazo. Reversão da média dos estrangeiros adequada para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados ao negociar em pares de moedas principais.
Características do indicador de reversão da média dos estrangeiros.
Plataforma: Metatrader4 Moeda pares: Qualquer, recomendado majors Tempo de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer corretor recomendado: Alpari.
A essência do comércio pelo indicador Forex Mean Reversion está em seu nome. Preço, atingindo a linha de canal superior ou a linha de canal inferior, sempre ansioso para voltar ao meio do canal. Este padrão, usaremos para negociar no indicador Forex Mean Reversion.
Abra uma posição longa quando o preço atingir a borda inferior (verde) do canal. Saia quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Abra uma posição Short quando o preço atingir a borda superior (vermelha) do canal. Saia quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelho) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando chegar na primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo.
O comerciante de reversão da média - O estilo Forex combina com você?
A negociação de reversão à média é construída em torno da ideia de que preços altos e baixos são temporários e um preço tenderá a voltar à sua média ao longo do tempo.
Assim, um trader de reversão à média estabelecerá uma média na qual eles pensam que o preço reverterá e os níveis que serão negociados quando o preço se desviar o suficiente. Isso é semelhante ao que os criadores de mercado fazem ao estabelecer uma posição intermediária e pronta para comprar abaixo desse preço e vender acima dele.
Trader de reversão médio famoso:
Enquanto os mercados exibirem esse transtorno bipolar e mudarem de períodos de mania para períodos de depressão, então a reversão da média deve continuar a merecer o valor como uma estratégia de investimento.
O Connor and Associates usou esse estilo de negociação de mercado para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA nos dez anos após sua fundação em 1977.
Sua expertise em precificação de opções e gerenciamento de risco levou a Swiss Bank Corporation a formar uma joint venture.
Tempo que levou para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA.
5 fatos sobre a negociação de reversão da média.
1) Análise Fundamental.
Os traders com reversão à média precisam ter uma sólida compreensão dos fundamentos econômicos, já que as taxas de câmbio podem divergir da média histórica por longos períodos devido a fatores como desequilíbrios comerciais prolongados, incerteza política, política econômica precária e outros fatores macroeconômicos.
2) A estratégia de longo prazo.
A estratégia de Reversão Média atende melhor à negociação de longo prazo, pois há uma imagem mais clara de uma média durante um período mais longo.
3) Observe os riscos.
Um trader de reversão à média deve ter o cuidado de observar eventos potenciais que possam afetar adversamente o comércio de moedas. Tais eventos têm o potencial de fazer com que a taxa de câmbio diverja da média por longos períodos e prejudica significativamente os níveis de capital.
A arbitragem de reversão média costuma ser melhor empregada em taxas de câmbio cruzadas, nas quais duas economias estão estreitamente alinhadas, pois um desvio significativo da taxa da média pode levar rapidamente a um reequilíbrio de recursos e a um realinhamento da taxa de câmbio em relação à média.
Os indicadores técnicos podem ser um complemento útil para o trader de reversão à média para ajudá-los a identificar o ponto de inflexão de uma tendência em que a taxa de câmbio se desviou significativamente da média histórica.
Negociação de Reversão Média no MahiFX.
Caracterize a natureza do movimento.
O primeiro passo é procurar por notícias que possam estar sendo precificadas.
Monitore a ação do preço de sua negociação nos gráficos contábeis da área de negociação.
Você pode abrir os livros e ver gráficos mais detalhados da ação do preço em todos os pares e em diferentes horizontes. Observe que o gráfico de livros EUR / USD mostra períodos por hora, enquanto o gráfico GBP / USD mostra períodos de 10 minutos.
Navegue até a seção de gráficos.
Um gráfico útil para negociação de reversão à média seria um com vários instrumentos comparando seus retornos durante um período de amostra definido. O exemplo abaixo mostra o desempenho do EUR / GBP, GBP / USD e EUR / USD nos últimos 9 meses.
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