Estratégia de negociação de pares futuros

O segredo para encontrar lucro em pares de negociação.

"Quants" é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant cobre as relações de preço e relações matemáticas entre empresas ou veículos de negociação, a fim de divinar oportunidades de negociação rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quantos trabalhando para o Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada de comércio de pares. Os investidores institucionais e as mesas proprietárias de negociação nos principais bancos de investimento têm usado a tecnologia desde então, e muitos obtiveram um lucro satisfatório com a estratégia.

Raramente é do interesse de banqueiros de investimento e gestores de fundos mútuos compartilharem estratégias de negociação lucrativas com o público, de modo que o comércio de pares permaneceu um segredo dos profissionais (e de alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu as portas para informações financeiras em tempo real e deu ao principiante acesso a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para que o comércio de pares atraísse investidores individuais e pequenos traders que buscavam proteger sua exposição ao risco dos movimentos do mercado mais amplo.

O objetivo é combinar dois veículos comerciais altamente correlacionados, negociando um longo e outro curto quando a relação de preço do par diverge "x" número de desvios padrão - "x" é otimizado usando dados históricos. Se o par reverter à sua tendência média, um lucro é obtido em uma ou ambas as posições.

O primeiro passo para projetar uma troca de pares é encontrar duas ações altamente correlacionadas. Normalmente, isso significa que as empresas estão no mesmo setor ou subsetor, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques indexados, como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (S & amp; P 500), podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que geralmente são negociados juntos são o S & P 500 e o Dow Jones Utilities Average. Este gráfico de preço simples dos dois índices demonstra sua correlação:

Para o nosso exemplo, vamos analisar duas empresas altamente correlacionadas: a GM e a Ford. Como ambos são fabricantes americanos de automóveis, seus estoques tendem a se mover juntos.

Abaixo está um gráfico semanal da relação de preços entre a Ford e a GM (calculado pela divisão do preço das ações da Ford pelo preço das ações da GM). Esta razão de preço é algumas vezes chamada de "desempenho relativo" (não confundir com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha branca do centro representa a relação do preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarela e vermelha representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente.

No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preço atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando essas divergências lucrativas ocorrem, é hora de assumir uma posição comprada no mau desempenho e uma posição curta no superastro. A receita da venda a descoberto pode ajudar a cobrir o custo da posição comprada, fazendo com que os pares se tornem pouco dispendiosos. O tamanho da posição do par deve corresponder ao valor em dólares em vez do número de ações; Desta forma, um movimento de 5% em um é igual a um movimento de 5% no outro. Como em todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam entrar no vermelho, por isso é importante determinar pontos otimizados de stop-loss antes de implementar o comércio de pares.

Um exemplo usando contratos de futuros.

Uma negociação de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato futuro fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar em curto prazo e seguir em frente no estoque de rastreamento do índice, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato futuro são tão rígidos que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos traders - frequentemente usando computadores para executar automaticamente posições enormes em um piscar de olhos.

Um exemplo usando opções.

Evidência de Rentabilidade.

Os interessados ​​na técnica de troca de pares podem encontrar mais informações e instruções no livro de Ganapathy Vidyamurthy, Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise, que você pode encontrar aqui.

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Por que usar o PairTrade Finder PRO?

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A negociação de pares é a estratégia de negociação original e sem dúvida mais bem-sucedida usada pelos fundos de hedge.

Os pares populares incluem: MSG vs WWE, BEN vs BEX e EWC vs EWA.

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Perguntas frequentes.

É realmente livre por 15 dias?

Sim! O PairTrade Finder PRO é totalmente não restrito para uso por 15 dias. Os detalhes da conta do PayPal ou os detalhes do BitPay são necessários para garantir o acesso de avaliação gratuita, mas você não será cobrado se cancelar nos primeiros 15 dias. Além disso, oferecemos uma Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias (menos 10% de taxa de administração) depois que você efetuar o pagamento inicial. São 45 dias completos para testar o PairTrade Finder PRO. O download e a instalação levam menos de 5 minutos. Comece a produzir sinais de negociação com back-testados e personalizados para lhe dar uma vantagem legítima hoje!

Quão difícil é usar?

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Quais mercados e instrumentos posso negociar?

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Como recebo sinais de negociação?

O PairTrade Finder PRO permite que você projete, faça um rigoroso teste de fundo e otimize sua própria estratégia de negociação em pares, e então carregue seus pares otimizados em uma lista de monitoramento para gerar automaticamente sinais de negociação em tempo real. Esses sinais podem ser entregues como sinais de áudio, sinais na tela e por e-mail para qualquer conta que você escolher. Estes também podem ser usados ​​para semi-autotrade com Interactive Interkers Trader Workstation.

Quem usa o PairTrade Finder PRO?

Comerciantes profissionais, corretores, consultores, fundos de hedge e varejistas usam o PairTrade Finder, que foi baixado mais de 6.000 vezes. Esses milhares de pessoas de mais de 30 países usam nossa plataforma para ajudar a superar os mercados com menos riscos.

Quais são os requisitos de sistema recomendados para usar o PRO?

PTF PRO REQUISITOS DO SISTEMA RECOMENDADOS: Sistema operacional - Windows 7 ou superior. RAM - 8 GB, com 2 GB disponíveis apenas para o Trader Workstation se integrando com Interactive Brokers. Processador - mínimo Intel i5 ou superior, mínimo QUAD CORE. Placa de vídeo externa com pelo menos 2 GB de memória. Resolução de tela 1280x1024. Disco de estado sólido (SSD). Ligação à Internet de banda larga - mínimo de 5 MB / seg.

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Por favor, aguarde 1 semana para solicitar o teste gratuito para receber um e-mail da Investools com informações sobre como acessar sua avaliação gratuita da Investools. O teste gratuito da Investools inclui acesso ao curso on-line Investimento em Ações ou Investimento em Renda, workshops on-line e presencial, coaching individual, coaching on-line, Investor Toolbox® e Trading Rooms®. Após o término da avaliação gratuita da Investools, você deve se inscrever para manter o acesso. O custo do curso de Investimento em Ações para clientes não-TD da Ameritrade será de US $ 699. O custo do curso de Investimento em Ações para clientes da TD Ameritrade será de US $ 499. O custo do curso Income Investing para clientes não-TD da Ameritrade será de US $ 2.199. O custo do curso Income Investing para clientes da TD Ameritrade será de US $ 1.549.

* A oferta é válida para 1) um depósito qualificado ou transferência externa para uma conta TD Ameritrade existente ou uma conta qualificada existente usando o serviço Amerivest com um mínimo de $ 10.000 dentro de 45 dias de inscrição em um programa de educação Investools OU 2) um novo TD A conta Ameritrade foi aberta e financiada com um mínimo de US $ 10.000 ou uma conta qualificada usando o serviço Amerivest financiado com um mínimo de US $ 25.000 em até 45 dias após a inscrição em um programa de educação da Investools. Se você ainda não se matriculou em um programa de educação, ligue para um Consultor de Educação da Investools no número 1-800-958-5950, inscreva-se até 30/09/2017 e financie até 45 dias após se matricular em um programa de educação da Investools. Para registrar uma conta existente da TD Ameritrade ou uma conta qualificada usando o serviço da Amerivest para esta oferta, entre em contato com o seu Consultor de Investimentos. Para abrir uma nova conta da TD Ameritrade, acesse tdameritrade / investoolsoffer. Para abrir uma conta usando o serviço Amerivest, acesse tdameritrade / planningretirement / portfolioguidance/overview. html. Para cada US $ 10.000 que for acordado entre o cliente e a Investools para serem depositados ou transferidos para sua conta TD Ameritrade nova ou existente ou conta elegível usando o serviço Amerivest, a Investools concorda em reduzir o custo da matrícula do Programa Educacional selecionado em US $ 50. A TD Ameritrade comunicará à Investools, Inc. a data e o montante do financiamento recebido. Se a conta da TD Ameritrade não for financiada dentro de 45 dias da data da inscrição, ou se a conta não mantiver o requisito de financiamento mínimo acordado por 12 meses, a Investools poderá, a seu critério, cobrar o valor total do programa educacional selecionado. Se o valor real financiado for menor do que o valor acordado, a Investools poderá, a seu critério, ajustar a cobrança para refletir um desconto apropriado ao valor real do financiamento. A oferta não é transferível e não é válida com transferências internas, contas Institucionais da TD Ameritrade ou com outras ofertas.

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Estratégias de Negociação de Futuros.

Muitas pessoas entram no mundo do comércio à procura de estratégias de negociação de futuros, porque eles ouviram que você pode ganhar um bom dinheiro nesses mercados. Para as pessoas que tratam de negociar como um profissional, eles têm uma chance de ganhar dinheiro, enquanto o oposto é verdadeiro para aqueles que o tratam como um hobby. Eu vou assumir que você entende os negócios gerais por trás da negociação de futuros e está pronto para algumas Futures Trade Technues que você pode realmente usar.

A primeira coisa que você precisa saber é em que direção sua análise está apontando você.

1. Indo por muito tempo. É aqui que você espera que o preço da commodity aumente. Por exemplo, o petróleo está em US $ 100,00 / barril. Sua análise mostra um aumento expectante no custo do petróleo, então você deposita a margem e compra um contrato. O preço aumenta e você lucra com lucro. Se o preço cair, você poderá sair deste contrato para proteger seu capital comercial e receber sua perda predeterminada. A maioria das estratégias de negociação de futuros leva em consideração que você pode perder em uma negociação e ter um perfil de risco embutido para cada posição.

1. indo curto. Este é exatamente o oposto da compra. Você espera uma diminuição no preço de uma commodity como o petróleo. Você deposita a margem exigida, vende o contrato e deixa a negociação ser executada. Se você estiver correto, você sair da posição e ter seus lucros. Se o preço sobe contra a sua posição, você sai com prejuízo para proteger seu capital comercial.

Um dos mais importantes Futures Trade Technues que você deve implementar é a ordem de stop-loss. Netpicks martela em casa para todos os traders o risco e gerenciamento de contas é importante para o sucesso do seu Futures Trading a longo prazo.

Uma ordem de stop-loss é uma ordem de compensação que irá otimizar sua posição a um determinado preço. Por exemplo, se você comprou um contrato de óleo por US $ 100,00 / barril, poderá colocar uma ordem de stop loss em US $ 99,50. Se o preço do petróleo cair para esse preço, seu pedido de stop-loss será convertido em uma ordem de mercado para vender sua posição. Ao usar Futures Trading Strategies, entenda que você pode encontrar slippage em seus pedidos ao usar ordens de mercado. No exemplo acima, se houver contratos disponíveis em US $ 99,50, você será preenchido. Se o próximo melhor preço é $ 99,25, você será preenchido a esse preço, dando-lhe 0,25 centavos de escorregamento.

Quaisquer que sejam as Futuras Técnicas de Comércio que você usa, como compra / venda de breakouts, retratações ou uso de estilos de dinâmica de negociação, há três áreas importantes que você precisa dominar:

· Psicologia da Negociação - Conheça a si mesmo em profundidade e como você responde aos mercados · Estratégias de Negociação de Futuros - Conheça sua estratégia tão bem que você pode executá-la quando for necessário e sem hesitação. Você deve ser objetivo na utilização do seu sistema. · Money Management - Sem capital de negociação, o seu negócio de negociação está fechado. Aderir a perfis de risco adequados para cada negociação. Muitos comerciantes correm o risco de não mais do que 2% do saldo total da sua conta por negociação.

Netpicks tem estratégias de negociação de futuros que funcionam no entanto a facilidade de uso pode causar um problema. É muito fácil usar essas estratégias em muitos mercados futuros. Para evitar qualquer burnout e a chance de perder uma configuração em um mercado específico, mantenha dois ou três mercados de futuros para negociar. Você não precisa ter seu monitor cheio de mercados para olhar como leva apenas alguns mercados para lhe dar uma chance de uma boa vida no campo comercial.

Independentemente das Futures Trade Technues que você implementar, tenha algumas coisas em mente:

· Não adicione a uma posição perdida nem se convencer de que você está calculando a média se você sabe que não está. · Você perderá e quando fizer isso, certifique-se de sair de sua negociação com o preço de saída predeterminado sem hesitação. · Evite tentar escolher a parte superior ou inferior do mercado. Embora isso possa reduzir drasticamente o seu perfil de risco, é aconselhável que o mercado mostre a sua vez antes de negociá-lo. · Saque quando for dado um presente. Quando o mercado disparar inesperadamente a seu favor, ultrapassando o potencial de lucro que você esperava originalmente, pegue o dinheiro e corra.

Guia para negociação de pares.

A negociação de pares é uma estratégia de negociação neutra de mercado que corresponde a uma posição comprada com uma posição vendida em um par de instrumentos altamente correlacionados, como duas ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), moedas, commodities ou opções. Os operadores de pares aguardam a fraqueza na correlação e, em seguida, perdem tempo com o sub-performer, ao mesmo tempo que vendem em curto, o super-performer, fechando as posições à medida que o relacionamento retorna às normas estatísticas.

O lucro da estratégia é derivado da diferença na mudança de preço entre os dois instrumentos, e não da direção que cada um move. Portanto, um lucro pode ser realizado se a posição longa subir mais do que a curta, ou a posição curta cair mais do que a longa (em uma situação perfeita, a posição longa sobe e a posição curta cai, mas isso não é um requisito para fazendo um lucro). É possível para os comerciantes de pares lucrarem durante uma variedade de condições de mercado, incluindo períodos em que o mercado sobe, desce ou de lado - e durante períodos de baixa ou alta volatilidade. (Veja também: 4 fatores que moldam as tendências do mercado.)

A origem da negociação de pares.

A origem da troca de pares é geralmente creditada a um grupo de cientistas da computação, matemáticos e físicos reunidos pelo Morgan Stanley & Wall Street de Wall Street. Co. no início a meados da década de 1980. A equipe, que incluiu os cientistas de computação Gerry Bamberger e David Shaw, e o comerciante de quantum Nunzio Tartaglia, foi reunida para estudar oportunidades de arbitragem nos mercados de ações, empregando modelagem estatística avançada e desenvolvendo um programa de negociação automatizado para explorar desequilíbrios de mercado.