Como backtest estratégias de negociação

Backtesting: Interpretando o Passado.

O backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. Isso é realizado reconstruindo, com dados históricos, negociações que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas para avaliar a eficácia da estratégia.

A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho ruim no passado provavelmente terá um desempenho ruim no futuro. Este artigo analisa quais aplicativos são usados ​​no backtesting, que tipo de dados é obtido e como colocá-lo em uso.

Os dados e as ferramentas.

O backtesting pode fornecer muitos dados estatísticos valiosos sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universais incluem:

Lucro líquido ou perda - Porcentagem líquida ganha ou perdida Medidas de volatilidade - Máximo percentual de acréscimo e desvantagem Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias detidas Exposição - Porcentagem do capital investido (ou exposto ao mercado) Índices - Ganhos a perdas ratio Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano Retorno ajustado pelo risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software de backtesting terá duas telas importantes. O primeiro permite que o comerciante personalize as configurações para o backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde período de tempo até custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. É aqui que você pode encontrar as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

As 10 regras para o backtesting.

Há muitos fatores que os investidores prestam atenção quando estão testando estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a serem lembradas durante o backtesting:

Leve em consideração as amplas tendências de mercado no período de tempo em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada novamente em 1999-2000, ela pode não se sair bem em um mercado em baixa. Muitas vezes, é uma boa ideia fazer backtest durante um longo período de tempo, abrangendo vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema amplo de mercado for testado com um universo constituído por ações de tecnologia, ele pode não se dar bem em setores diferentes. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um universo grande para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes para considerar no desenvolvimento de um sistema de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de bares mantidos também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos softwares de backtesting inclua custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deva ignorar essa estatística. Se possível, aumentar o seu número médio de barras pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma faca de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a lucros mais altos ou perdas maiores, enquanto a diminuição da exposição significa lucros menores ou perdas menores. Em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70% para reduzir o risco e facilitar a transição para dentro e para fora de um determinado estoque. A estatística de ganho médio / perda, combinada com a relação ganhos / perdas, pode ser útil para determinar o tamanho ideal de posição e gestão de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. Os traders podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão aumentando seus ganhos médios e aumentando sua taxa de ganhos por perdas. (Para mais, consulte: Gerenciamento de dinheiro usando o critério Kelly.) O retorno anualizado é usado como uma ferramenta para avaliar os retornos de um sistema em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para levar em conta o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que é responsável por vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros espaços de investimento em risco igual ou menor. A personalização de backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entradas para quantidades de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de ticks, requisitos de margem, taxas de juros, premissas de slippage, regras de dimensionamento de posição, regras de saída de barra idêntica, configurações de parada (trailing) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o broker a ser usado quando o sistema for ativado. O backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como otimização excessiva. Essa é uma condição na qual os resultados de desempenho são ajustados tão altos para o passado que não são mais precisos no futuro. Em geral, é uma boa ideia implementar regras que se apliquem a todas as ações, ou um conjunto selecionado de ações específicas, e que não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. O backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que tiveram bom desempenho no passado não se dão bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de que o comércio de papel é um sistema que foi testado com sucesso antes de entrar em operação para garantir que a estratégia ainda se aplica na prática.

Conclusão.

O backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema de negociação. Se criado e interpretado corretamente, ele pode ajudar os traders a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real. (Para leitura relacionada, consulte: Backtesting and Forward Testing: A Importância da Correlação.)

Como backtest uma estratégia de negociação Forex.

Por Tyson Clayton

Como backtest uma estratégia de negociação Forex.

Como em qualquer outro negócio, a experiência é a chave para ser bem sucedido na negociação forex. Desenvolver uma estratégia de negociação ao longo do tempo, que definirá a maneira como você aborda a negociação, é apenas o primeiro passo para se tornar um operador lucrativo.

Sua estratégia de negociação pode não funcionar da maneira que você imaginou, e pode acontecer que a estratégia não seja lucrativa. Para evitar aprender isso da maneira mais difícil, perdendo sua conta, você tem que backtest sua estratégia de negociação para obter uma imagem de como ele executa em várias condições de mercado. É aqui que chegamos ao conceito de backtesting…

Vídeo: Como backtest uma estratégia de Forex.

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O backtesting é simplesmente colocar sua estratégia no trabalho com dados de mercado anteriores. Comerciantes de sucesso fazem isso para ver quão confiável é sua estratégia, quão lucrativa e como ela se comporta em diferentes condições de mercado. Um bom período de tempo para realizar o backtesting de sua estratégia seria os 10 ou 15 anos anteriores.

Realizar um backtest em um período mais curto pode capturar apenas um tipo de mercado, como um mercado de tendências, e se sua estratégia for uma estratégia de acompanhamento de tendências, ela retornará resultados muito bons nesse caso. No entanto, se o mercado virar de lado, você poderá perder uma grande parte de sua conta de negociação. É por isso que você deve fazer o backtesting pelo menos 10 anos atrás.

Os dois tipos de backtesting

Há duas maneiras de realizar um backtest de sua estratégia:

O backtesting automatizado envolve a criação de um programa que automaticamente abre e fecha negociações para você. Esses programas, como Expert Advisors (EA) na plataforma Ultimate Charting Software, geralmente são baseados em um algoritmo técnico e abrirão e gerenciarão os negócios para você quando determinadas condições técnicas forem atendidas (por exemplo, um crossover Stochastics overbought / oversold ).

Essa forma de negociação envolve a criação ou a compra do próprio programa, o que pode ser demorado ou caro.

Também não acrescenta à sua experiência de negociação, e eu não recomendo isso se você for sério em se tornar um profissional bem sucedido. Você precisa sentir o mercado para se tornar experiente. Por isso, vamos nos concentrar no backtest manual neste artigo.

Backtesting manualmente uma estratégia de Forex.

O backtesting manual é quando você rola manualmente o gráfico na sua plataforma de negociação para um período anterior e, em seguida, avança manualmente, barra por barra, com a seta "avançar" no teclado. Não parece excitante? Bem, esta é a melhor maneira de ver como sua estratégia funcionará em várias condições de mercado e onde ela precisa ser melhorada.

Há quatro etapas quando o backtest manual de uma estratégia de negociação.

Etapa 1: Abra o gráfico de um par de moedas no qual você deseja fazer backtest da sua estratégia e role o gráfico para um período anterior. Na maioria das plataformas de negociação, você pode simplesmente arrastar & amp; solte para alterar a data do gráfico. Além disso, certifique-se de que todos os indicadores e outras ferramentas que fazem parte da sua estratégia sejam aplicados ao gráfico. Em nosso exemplo, usaremos uma estratégia de crossover de média móvel simples em um período de tempo diário.

Etapa 2: Mova a barra de gráficos por barra e localize possíveis configurações de comércio.

Passo 3: Agora que encontrou uma configuração de negociação com base na sua estratégia de negociação, terá de anotar os resultados de negociação do negócio imaginário que efetuou. Você pode fazer isso com uma simples planilha do Excel, onde você insere a data, o ponto de entrada, o stop-loss, o take-profit, o rácio recompensa-risco ou qualquer outra informação que considere de interesse para você.

Etapa 4: nesta etapa, você repetirá o processo até encontrar uma possível configuração de comércio novamente e, depois disso, voltará para a Etapa 3.

O backtesting manual pode ser demorado, mas é a melhor maneira de sentir como sua estratégia comercial funcionaria em várias condições de mercado. Se você fizer backtest em um gráfico diário, 10 anos de dados têm cerca de 2500-3000 barras, e é perfeitamente possível passar por todos eles em poucas horas de trabalho.

Não tenha medo da quantidade de dados, pois o backtesting de sua estratégia é o ponto mais importante antes de começar a usar sua estratégia na negociação real.

Por que você precisa backtest suas estratégias.

Backtesting é um dos pontos mais importantes no processo de desenvolvimento de sua estratégia de negociação. Ele revelará como sua estratégia funcionará em várias condições de mercado e responderá à pergunta mais importante: ela é lucrativa? No entanto, tenha em mente que os resultados anteriores não são uma indicação do desempenho futuro.

Seu backtesting pode mostrar que sua estratégia funcionaria no passado, mas o mercado muda o tempo todo e uma estratégia que já foi lucrativa pode se tornar não lucrativa no futuro.

Como backtest sua estratégia de negociação do dia.

No backtesting, um day trader especifica a estratégia que ele ou ela usaria e, em seguida, executa essa estratégia através de um banco de dados de preços de títulos históricos para ver se teria ganho dinheiro. O teste inclui suposições sobre comissões, alavancagem e tamanho da posição. Os resultados fornecem informações sobre retornos, volatilidade e índices de perda de ganhos que você pode usar para refinar uma estratégia de negociação e implementá-la bem.

Comece com uma hipótese.

Você pode definir sua estratégia como uma hipótese, que pode ser algo assim: "Ações de alto momento e baixa capitalização tendem a fechar para o dia, para que eu possa comprá-las de manhã e ganhar dinheiro vendendo-as." à tarde. & # 8221; Ou então: "Os eventos de notícias demoram pelo menos meia hora para afetar os preços da barriga de porco, para que eu possa comprar ou vender notícias e lucrar com isso. # 8221; Com esta afirmação, você pode passar para o teste para ver se a sua hipótese é válida.

Execute o teste da sua estratégia de negociação do dia.

Digamos que você comece com algo simples: talvez você tenha motivos para pensar que as empresas farmacêuticas que estão diminuindo de preço em volume decrescente girarão e fecharão durante o dia. A primeira coisa que você faz é inserir isso no software: o grupo da indústria e o padrão de compra que você está procurando. Os resultados mostrarão se o seu palpite está correto e com que frequência e por quais períodos de tempo.

Se você gosta do que vê, pode adicionar mais variáveis. A maioria dos softwares de backtesting permite a otimização, o que significa que ela pode obter a alavancagem, a posição, o período de manutenção e outros parâmetros que gerarão o melhor retorno ajustado ao risco, dados os dados disponíveis. Você pode então comparar este resultado com o seu estilo de negociação e sua posição de capital para ver se funciona.

O backtesting está sujeito a algo que os traders chamam de otimização excessiva, os matemáticos chamam de ajuste de curva e os analistas chamam de data mining. Embora a otimização excessiva pareça ótima, o que geralmente acontece é que o teste gera um modelo que inclui variáveis ​​desnecessárias e que não faz sentido lógico na prática.

Se você encontrar uma estratégia que funcione quando a ação fechar um dia, dois dias, um terceiro dia, seguido de quatro dias inativos quando atingir uma alta dentro de um dia, você provavelmente não fez uma descoberta incrível ; você ajustou a curva.

Compare os resultados com os ciclos de mercado.

Ao fazer o backtest, certifique-se de fazê-lo por um período suficientemente longo para poder ver como sua estratégia funcionaria em diferentes condições de mercado. Aqui estão algumas coisas para verificar:

Como a estratégia fez em períodos de inflação? Crescimento econômico? Altas taxas de juros? Taxas baixo interesse?

O que estava acontecendo nos mercados durante o tempo em que a estratégia funcionou melhor? O que estava acontecendo quando funcionou pior? Qual a probabilidade de que algum desses volte a acontecer?

Como a volatilidade do mercado afeta a estratégia? A segurança é mais volátil que o mercado, menos volátil ou parece ser removida do mercado?

Ocorreram mudanças importantes no setor ao longo do período do teste? Exemplos desses tipos de mudanças incluem novas tecnologias que aumentam a demanda por certas commodities ou mudanças na regulamentação que tornam as indústrias obsoletas. Isso significa que o desempenho passado ainda se aplica?

Houve mudanças na maneira como as transações de segurança? Por exemplo, a maior parte das negociações na maioria das commodities costumava ocorrer em pits de negociação de créditos abertos. Agora, a negociação é quase totalmente eletrônica. Como seus resultados de teste parecem dadas as atuais tecnologias de negociação?

Como backtest sua estratégia de negociação corretamente.

Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito & # 8211; eles backtest suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não só garante que você vai se tornar rentável, mas é um passo gigantesco na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns possíveis vieses que podem se infiltrar em seu backtesting e veremos como minimizar o impacto desses vieses.

Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você faz backtest do seu sistema de negociação, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros pós-aditivos, muitas variáveis ​​ou falha em antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos para evitar erros.

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1. Erro Postdictive.

O erro pós-aditivo é apenas uma maneira sofisticada de dizer que você usou as informações disponíveis apenas após o fato & # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.

Esse erro é fácil de fazer. Alguns softwares permitirão que você use os dados atuais para testar um sistema de negociação, que é sempre um erro pós-dititivo (não sabemos se os dados de hoje ainda são úteis para prever o futuro, mas certamente sabemos se é útil para prever o passado). Você não gostaria de poder usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que você faria, eu definitivamente iria, mas infelizmente, esta informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso obviamente significa que a negociação não pode ser iniciada até que o dia termine, caso contrário, este é um erro pós-aditivo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro pós-aditivo, se você tiver uma regra em seu sistema de negociação sobre preços mais altos, então você terá um erro pós-aditivo. Isso ocorre porque os preços mais altos geralmente são definidos por dados que vêm depois, no futuro.

A maneira de evitar o erro pós-aditivo é certificar-se de que, quando você faz backtest de um sistema, apenas as informações disponíveis no passado nesse momento são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com forex tester você pode fazer isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postdictive pode entrar em seu sistema de negociação.

2. Muitas Variáveis.

Isto também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis ​​ou indicadores de negociação no seu sistema de negociação. É muito possível criar um sistema de negociação que explique o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adicionar, mais fácil se tornará. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema no futuro.

Muitas vezes, quando um sistema de negociação tem indicadores demais, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bem. Mas, isso é tudo para que o sistema seja bom, porque no futuro o sistema se desfaz.

A declaração acima é muitas vezes difícil para os operadores, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards, tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para extrair significância dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.

Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que sistemas de negociação simples são mais propensos a passar no teste do tempo. Isso é absolutamente verdade.

Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.

Tenha isso em mente ao negociar e ao tentar encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos traders descobrirá que, com a experiência, eles se tornam mais propensos a adotar a visão de que a negociação mais simples é preferível a uma abordagem complexa.

3. Mudanças drásticas no mercado.

Muitos comerciantes se esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não saiba o que vai acontecer no futuro & # 8211; # 8211; porque você sabe disso: haverá momentos no futuro em que os mercados se comportarão de forma irregular. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de negociação para permanecer em funcionamento durante esses períodos.

Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (no fim de semana), os mercados de câmbio reagiram drasticamente na abertura de segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desdobrar em setembro de 2008, a maioria dos pares de moedas negociava com muito mais volatilidade do que se via há anos.

O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:

1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5.000, assuma uma perda máxima de US $ 10.000. Seus sistemas de negociação ainda serão lucrativos nessas condições?

2) Decida um nível apropriado de risco para cada negociação. Lembre-se de que mesmo esse nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada negociação, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em uma negociação e um evento inesperado ocorrerá, e sua negociação não perderá 1%, mas em vez disso, 5% serão perdidos .

3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Isto é, como você sairá de uma negociação se algo de ruim acontecer e você não puder acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação estiver inacessível e você quiser desesperadamente sair de um negócio? A maioria dos corretores oferece uma linha telefônica para os operadores nesses casos. Você tem o número do telefone?

4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por negociação e tiver 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu um nível de risco máximo de, digamos, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você tem várias negociações abertas.

5) Qual é a perda máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) que você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) está mais propenso a superestimar a gravidade dos rebaixamentos que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você vai parar de negociar? E se você perder 50%? Ou se você vir 70% da sua conta desaparecer? Novamente, a melhor maneira de planejar rebotes é fazer um extenso backtesting para descobrir que tipo de rebaixamento histórico seu sistema comercial experimenta e então planejar rebotes ainda piores no futuro.

Antecipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio da sua conta.

Então, você sabe que os comerciantes de sucesso compartilham esse hábito & # 8211; eles backtest suas estratégias de negociação. Você sabe que o backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você sabe das armadilhas & # 8211; o que procurar por & # 8211; quando você está backtesting, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting seu sistema de negociação? No próximo artigo, vou explorar os efeitos colaterais do backtesting.

Walter Peters, PhD é um profissional forex trader e gerente de dinheiro para um fundo de forex privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para os comerciantes forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contatado por e-mail em walter @ fxjake.

Como backtest uma estratégia de negociação do mercado de ações.

Neste artigo, mostro como você pode usar o Excel para testar suas próprias estratégias de negociação no mercado de ações. A estratégia neste artigo usa o conceito de Força Relativa e testa os índices Nasdaq 100 e S & P 500.

Eu também compartilho meus pensamentos sobre por que eu acho que todo trader deveria fazer backtest de suas estratégias.

Por que devo Backtest minha estratégia de negociação?

"Aqueles que não podem aprender com a história estão condenados a repeti-la" # 8221; & # 8211; George Santayana.

Quando backtest uma estratégia de negociação, olhamos para o que aconteceu no passado para orientar nossas futuras decisões comerciais.

O backtesting é difícil e consome tempo. É fácil cometer erros e é difícil evitar o ajuste de curvas e a otimização excessiva. Para fazer o backtest corretamente, você precisa ser rigoroso, disciplinado e estar preparado para gastar muito tempo desenvolvendo as habilidades e experiências necessárias.

É fácil obter resultados ajustados por curvas, viés de confirmação e erros simples e complexos. Você pode ter problemas com dados históricos insuficientes e, às vezes, com muitos dados históricos. É difícil ter certeza de que sua amostra de negociações é significativa.

Por causa dessas dificuldades, muitas pessoas alertam contra o backtesting. No entanto, tenho uma opinião diferente. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, você deve voltar atrás em suas estratégias. Simplesmente porque não há outra alternativa para o desenvolvimento de novas estratégias de negociação.

O que acontece quando você perde?

& # 8220; Todo mundo tem um plano até que eles sejam perfurados na boca & # 8221; & # 8211; Mike Tyson.

Possivelmente, o mais forte preditor do sucesso comercial de longo prazo é como você se recupera e aprende com as perdas. É fácil ser disciplinado quando você está sentado em uma série de grandes vitórias. Depois de algumas vitórias, é fácil esquecer o que é uma sequência de derrotas. Grandes negociações perdedoras são horríveis. Eles embaralham seu cérebro, deixam você nervoso e com raiva. Nesta condição, é fácil cometer erros que levam a uma perda maior. Ou ainda pior: não tome os negócios que teriam feito um grande lucro.

Quando um boxeador perde uma luta, ele volta para a academia e começa a treinar novamente. Ele fala com seu treinador, trabalha em sua defesa e acelera o jab. Quando eu tomo uma grande perda, volto ao meu backtest. Todas as estratégias que negocio foram testadas em muitos momentos diferentes. Mas depois de uma grande perda, quero saber como isso se encaixa no registro histórico. Quero verificar se não perdi alguma informação crucial. Acima de tudo, quero ter a confiança para fazer o próximo negócio.

Se você não tem um backtest você não tem nada para voltar. Você não sabe o quanto essa perda é significativa. Se você está confiando na estratégia de negociação de outra pessoa, você está em uma posição vulnerável. Você pode avançar e esperar que as coisas vão virar ou levar suas perdas e ir embora.

Comércio usando força relativa.

Força Relativa é um estilo de negociação que é intuitivo e fácil de entender. Uma maneira de usar Força Relativa é comprar quando o mercado de ações é forte e a venda quando é fraca.

Eu uso força relativa em várias das minhas estratégias de negociação e acho que é uma boa maneira de identificar entradas e saídas.

A estratégia de negociação.

A estratégia que demonstrarei analisa a relação entre o Nasdaq 100 e o S & P 500. Esses índices do mercado de ações são muito populares e amplamente negociados.

O Nasdaq 100 é um índice de principalmente empresas de tecnologia. Esse índice deve ter um desempenho melhor que o S & amp; P quando os investidores estão se sentindo confiantes.

O S & P 500 é um índice de ações de grande capitalização. Este índice deve superar o Nasdaq quando os investidores estão com medo.

Regras de Entrada.

Calcule uma média móvel exponencial de ambos os índices. Divida a média da Nasdaq pela média S & amp; P 500 para obter a proporção. Digite a posição Longa quando a relação estiver virada para cima. Feche a posição Longa quando a relação estiver virada para baixo.

Confira o vídeo abaixo para me ver descrevendo a estratégia. Você também pode me ver demonstrando como o modelo de backtest funciona testando diferentes cenários.

O backtest.

O backtest foi realizado no Excel usando a planilha Tradinformed Advanced Backtest Model. Esse modelo de backtest permite que você teste prazos diferentes, bem como entradas e saídas, incluindo stop-losses, metas de lucro e paradas finais. Os resultados mostrados abaixo são baseados em uma MME de 100 e meta de lucro de 10 * ATR.